マハラノビス距離

マハラノビス距離とは、データの分布のばらつきや変数どうしの相関を考慮して測る距離のことです。

ばらつきの大きい方向では離れていても近いとみなし、ばらつきの小さい方向ではわずかな差でも遠いとみなします。分布の形に合わせて物差しを伸縮させるイメージです。

単純な直線距離では見逃してしまう異常もとらえられるため、異常検知の場面でよく使われます。